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OpenVPN 2.0 HOWTO Japanese Translation
上記参考ページに以下ように書いてある

Windowsインストーラはサービスラッパーを設定するが，デフォールトでは無効になっている．有効にするには，コントロールパネル / 管理ツール / サービスの順にたどり，OpenVPNサービスを選択し，右ブタンでプロパーティを選びStartup Typeを自動に設定する．これにより次回ブート時にOpenVPNが自動的に起動される．

起動すると，OpenVPNサービスラッパーがフォルダ\Program Files\OpenVPN\configにある.ovpn設定ファイルを見付け，ファイル別にOpenVPNプロセスを生成する．